FtseMib ed Eurostoxx: Analisi di Supporti/Resistenze e della Forza mediante l’Open Interest delle Op

Eugenio Sartorelli Eugenio Sartorelli - 05/10/2016 22:38

Vediamo ora l’Analisi legata al mercato delle Opzioni, che serve soprattutto per comprendere meglio cosa pensano i grossi Operatori in Opzioni sui Sottostanti per i prossimi giorni e per individuare potenziali livelli di Supporto/Resistenza considerati di rilievo dagli Opzionisti sull’Indice FtseMib e Eurostoxx.
 
Il Calcolo è basato principalmente su delle formule che partono dai dati dell’Open Interest per i vari Strike delle Opzioni sulle scadenze più vicine con una metodologia da me sviluppata. Questo calcolo tiene anche conto della dinamica dei valori dell’Open Interest ed ha valenza soprattutto per i prossimi giorni, poiché le dinamiche di questi livelli non cambiano rapidamente a meno di forti ed inaspettati movimenti del sottostante.
 
I calcoli sono stati effettuati con i dati di chiusura del 5 ottobre.
 
Vediamo l’Indice FtseMib che, al momento di calcolo, valeva 16476 (indicato dalla freccia in figura):
 

 
Le distanze fra gli strike sono di 500 punti (vi sono anche quelli di 250 sulla scadenza più vicina, ma non li uso visto le minori contrattazioni).
 

Supporto Intensità Resistenza Intensità
16000 forte 17000-17500 media/forte
15500 media/debole 18000 forte
15000 forte 18500 debole
14500 forte/media sopra 18500 molto debole
sotto 14500 debole    

 
Livelli di indifferenza: tra 16000 (meglio 15500) e 17500
Particolari variazioni come Strike rispetto alla precedente rilevazione:
Put: diminuzione su strike 15000
Call: aumento soprattutto su strike 17000
 
Rapporto Put/Call del grafico: 1,24 in diminuzione rispetto all’ultima rilevazione, ma sopra alla media.
L’interpretazione generale è che i Supporti siano forti da 16000 (ma possono rapidamente scendere a 15500)- le Resistenze sono forti da 18000, ma potrebbero scendere a 17500.
Il segnale è nel complesso Neutrale e stabile rispetto alla precedente rilevazione.
 
 
Passiamo all’Indice Eurostoxx che, al momento di calcolo, valeva 3026 (indicato dalla freccia in figura):
 

 
Le distanze fra gli strike sono di 25 o 50 punti.
 

Supporto Intensità Resistenza Intensità
2950 debole 3050 media/debole
2900-2850-2800 forte 3100-3150-3200 forte
2750-2700-2650 media 3250-3300 media/debole
2600 forte sopra 3300 debole

 
Livelli di indifferenza: tra 2850 e 3150
Particolari variazioni di Strike rispetto alla precedente rilevazione:
Put:  aumento soprattutto su strike 2500-2550-2750-2800-2900
Call:  leggera diminuzione su strike 3150- aumento su strike tra 3100 e 3200
 
Rapporto Put/Call del grafico: 1,75 in leggera crescita rispetto alla precedente rilevazione e ben sopra alla media.
L’interpretazione generale è che i Supporti siano forti da 2900 (meglio porli a 2850)- le Resistenze sono leggermente salite verso 3150.
Il Sentiment è nel complesso Neutrale/leggermente Rialzista e stabile rispetto alla precedente rilevazione.
 
Prossimi eventi:
- Corso Opzioni – 8 ottobre (desenzano del garda)
per info: http://www.investimentivincenti.it/default.asp?pag=Corso-O pzioni
 
- Memorial Migliorino - 29 ottobre (desenzano del garda)
per info: http://www.borsari.it/club%20gialllo%20MIGLIORINO.html
  
eugenio sartorelli
www.investimentivincenti.it

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