Euro Stoxx 50 e Ftse Mib: Analisi di Supporti/Resistenze e della Forza mediante l’Open Interest dell

Vediamo un’analisi legata al mercato delle Opzioni, che serve soprattutto per comprendere meglio cosa pensano gli Operatori professionali riguardo ai Sottostanti per i prossimi giorni. L’Analisi ha anche lo scopo di individuare potenziali livelli di Supporto/Resistenza considerati di rilievo dagli Opzionisti sugli Indici analizzati. In questo le Opzioni forniscono un supporto insostituibile ed è uno degli argomenti che affronto in modo approfondito nel mio prossimo corso Opzioni del 17 marzo.
 
Il Calcolo è basato principalmente su delle formule che partono dai dati dell’Open Interest per i vari Strike delle Opzioni sulle scadenze più vicine, con una metodologia da me sviluppata. Questo calcolo tiene anche conto della dinamica dei valori dell’Open Interest ed ha valenza soprattutto per i prossimi giorni, poiché le dinamiche di questi livelli non cambiano rapidamente a meno di forti ed inaspettati movimenti del sottostante.
 
I calcoli sono stati effettuati con i dati di chiusura del 23 febbraio.
 
Iniziamo con l’Indice Euro Stoxx 50 che, al momento di calcolo, valeva circa 3441 (indicato dalla freccia in figura):
 

 
Le distanze fra gli strike sono di 25 o 50 punti, ma considero solo quelli di 50 punti.
 

 
Livelli di indifferenza: tra 3200 e 3600.
Particolari variazioni di Strike rispetto alla precedente rilevazione:
Put:  diminuzione su strike 3300-3200-3100;
Call:  aumento su strike 3500-3550.
 
Rapporto Put/Call del grafico: 1,52 – in leggera diminuzione rispetto all’ultima rilevazione, ma sopra alla media.
L’interpretazione generale è che i Supporti siano da porre a 3200- le Resistenze partono da 3500, ma meglio porle a 3600.
Il Sentiment è nel complesso Neutrale ed in miglioramento rispetto alla precedente rilevazione.
 

Passiamo all’Indice FtseMib (non il Fib) che, al momento di calcolo, valeva circa 22672 (indicato dalla freccia in figura):
 

 
Le distanze fra gli strike sono di 500 punti (vi sono anche quelli di 250 sulla scadenza più vicina, ma non li uso visto le minori contrattazioni).
 

 
Livelli di indifferenza: tra 21500 e 23500.
Particolari variazioni come Strike rispetto alla precedente rilevazione:
Put:  aumento su strike 20500-21000-21500;
Call:   forte aumento su strike 23500.
 
Rapporto Put/Call del grafico:  1,38 – in calo rispetto all’ultima rilevazione e sopra alla media.
L’interpretazione generale è che i Supporti siano forti da 21500, ma potrebbero alzarsi - le Resistenze sono forti a 23500.
Il Sentiment è nel complesso Neutrale ed in leggero miglioramento rispetto alla precedente rilevazione.
 
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eugenio sartorelli
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