Banca d'Italia attiva riserva di capitale contro rischio sistemico

L'articolo 133 della direttiva UE/2019/878 (CRD5) introduce la possibilità per le autorità nazionali di imporre una riserva di capitale, denominata Systemic Risk Buffer (SyRB), al fine di prevenire e attenuare rischi sistemici non coperti da altri strumenti macroprudenziali. Tale riserva deve essere costituita da capitale di alta qualità, come il Common Equity Tier 1 (CET1), e è stata inserita tra gli strumenti macroprudenziali utilizzabili dalla Banca d'Italia con il 38° aggiornamento della Circolare 285.

La Banca d'Italia ha deciso di applicare un SyRB dell'1,0% sulle esposizioni ponderate per il rischio di credito e di controparte verso residenti in Italia per tutte le banche autorizzate nel Paese. Questo obiettivo dovrà essere raggiunto in modo graduale, con una prima fase di costituzione pari allo 0,5% entro il 31 dicembre 2024 e il restante 0,5% entro il 30 giugno 2025. Questa misura si applica anche ai gruppi bancari a livello consolidato e alle banche singole non facenti parte di gruppi.

La creazione di questa riserva contribuirà a rafforzare la resilienza del sistema bancario italiano di fronte a eventi avversi, indipendentemente dal contesto economico-finanziario. In caso di tali eventi, il rilascio del buffer da parte della Banca d'Italia fornirà alle banche le risorse necessarie per assorbire perdite e sostenere l'erogazione di credito all'economia.
La Banca d'Italia si impegna a rivalutare il livello della riserva almeno ogni due anni, o prima se le circostanze lo richiedessero. Le analisi che guidano l'attivazione del SyRB sono dettagliate nel documento "Ampliare lo spazio macroprudenziale in Italia attraverso l'attivazione di una riserva di capitale a fronte del rischio sistemico", pubblicato nella serie "Questioni di economia e finanza" della Banca d'Italia.

Recentemente è stata condotta una consultazione pubblica sull'attivazione di questa misura macroprudenziale, con il resoconto delle osservazioni ricevute disponibile sul sito web della Banca d'Italia. Per il calcolo del requisito, si fa riferimento alle esposizioni verso residenti in Italia indicati nelle tabelle Corep C09.01 e C09.02.

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