Aumento dei titoli bancari di Wall Street dopo il superamento degli esami annuali della Fed
I titoli bancari di Wall Street stanno registrando aumenti significativi dopo che le banche hanno superato gli esami annuali della Fed, dimostrando la loro capacità di far fronte a una grave crisi economica.
Bank of America è in guadagno del 2,15%, Wells Fargo del 4% e Goldman Sachs del 3,2%.
Risultati degli stress test rafforzano la fiducia nel sistema bancario
I risultati degli stress test hanno rafforzato la fiducia nel sistema bancario, confermando la sua forza e resilienza secondo le parole del vicepresidente della Fed per la vigilanza, Michael Barr.
Tuttavia, Barr ha anche sottolineato che gli stress test sono solo uno strumento per valutare la solidità del sistema e che le autorità di regolamentazione devono rimanere umili nei confronti dei rischi potenziali.
Questi risultati positivi hanno contribuito ad alimentare ottimismo sulle prospettive delle principali banche di Wall Street e hanno fornito un segnale di stabilità nel settore bancario.
Banche statunitensi superano gli stress test della Fed, aprendo la strada per dividendi e programmi di buyback
La Federal Reserve ha annunciato che tutte e 23 le principali banche americane hanno superato con successo gli stress test annuali.
Questa notizia apre la strada per annunci di dividendi e programmi di buyback da parte delle banche. Secondo la Fed, le banche sono in grado di affrontare una severa recessione e tensioni nel settore immobiliare.
Gli stress test sono stati condotti in uno scenario ipotetico che prevedeva una disoccupazione al 10%, una diminuzione del 40% dei prezzi degli immobili commerciali e un apprezzamento del dollaro rispetto alle principali valute.
La Fed ha sottolineato che il sistema bancario americano rimane "forte" e "resiliente" in base ai risultati degli stress test.
Principali banche di Wall Street dimostrano resilienza in un severo scenario di recessione
Il Federal Reserve Board ha comunicato che i risultati degli stress test dimostrano che le grandi banche negli Stati Uniti sono ben posizionate per affrontare una grave recessione e continuare a fornire prestiti alle famiglie e alle imprese.
Il vice presidente della divisione di supervisione sulle banche della Fed, Michael S. Barr, ha commentato che questi risultati confermano la forza e la resilienza del sistema bancario, ma allo stesso tempo sottolinea l'importanza di rimanere umili nel considerare i rischi potenziali e lavorare per garantire che le banche siano resilienti a diversi scenari economici e stress di mercato.
Gli stress test sono strumenti utilizzati per valutare la capacità delle grandi banche di sostenere l'economia durante periodi di crisi economica.
Questi test valutano la resilienza delle banche analizzando i livelli di capitale, le perdite, il fatturato e le spese in uno scenario ipotetico di recessione e shock finanziario, utilizzando i dati disponibili delle banche dell'anno precedente.
I risultati degli stress test sono anche determinanti per determinare la quantità di capitale che le banche possono distribuire agli azionisti sotto forma di dividendi e/o buyback.
Tutte e 23 le banche statunitensi sottoposte allo stress test della Fed hanno superato con successo la prova, nonostante la gravità dello scenario ipotizzato.
Tuttavia le perdite previste per le banche in tale scenario ammontano a un valore significativo di oltre mezzo trilione di dollari, pari a 541 miliardi di dollari.
Lo scenario paventato dalla Fed comprendeva una grave recessione globale con una flessione del 40% dei prezzi nel mercato immobiliare commerciale e un aumento significativo degli spazi per uffici vacanti.
Inoltre, è stato previsto un calo del 38% dei prezzi degli immobili residenziali, un aumento del tasso di disoccupazione fino al 10% (con un aumento di 6,4 punti percentuali) e un crollo del 45% della borsa statunitense.
Tuttavia, i risultati delle principali banche statunitensi, come JPMorgan Chase, Bank of America, Citigroup, Wells Fargo, Goldman Sachs e Morgan Stanley, sono stati positivi.
Nel caso in cui si verifichi lo scenario considerato negli stress test, queste grandi banche di Wall Street sarebbero in possesso di un capitale adeguato ben al di sopra del requisito minimo richiesto dalla Fed, pari al 4,5%.
Perdite potenziali evidenziate negli stress test nonostante solidità dei cuscinetti di capitale delle banche
Sebbene le principali banche americane abbiano mostrato cuscinetti di capitale solidi nei risultati degli stress test della Fed, hanno anche evidenziato perdite di utili netti significative nel peggiore scenario ipotizzato.
Citigroup, Wells Fargo e JPMorgan tra le banche con maggiori perdite nette nel peggior scenario ipotizzato
Citigroup è risultata essere quella con la perdita netta stimata più alta nel "scenario gravemente avverso" degli stress test, pari a $34,9 miliardi.
Wells Fargo e JPMorgan hanno registrato perdite potenziali di $32,9 miliardi e $30,1 miliardi rispettivamente.
Goldman Sachs registra perdite significative su carte di credito e prestiti immobiliari commerciali
Goldman Sachs, in particolare, ha subito perdite significative sulle carte di credito e sui prestiti nel settore immobiliare commerciale.
Coefficiente patrimoniale medio delle banche americane si attesta al 10,1% secondo i risultati degli stress test
I risultati complessivi degli stress test hanno mostrato che il coefficiente patrimoniale medio delle 23 banche americane sarebbe sceso al 10,1% nello scenario ipotizzato, rispetto al 12,4% attuale in media.
Tuttavia, tale valore rimane più elevato rispetto al 9,7% dell'anno precedente, quando la Fed aveva condotto stress test meno catastrofici coinvolgendo 34 istituti.