Siamo trader, osserviamo i trend di mercato, non importa quanto lunghi, ma abbastanza da cavalcarli e guadagnarci dei soldi, sembra facile... ma non lo è.
Leggendo libri di analisi tecnica e documenti di vario genere, spesso troviamo forti indicatori dell'andamento di mercato in movimenti definiti ed estensioni chiare, così da farci confondere e finire con il considerare questi come dei pattern di cui tenerne conto per stabilire l'esatto momento in cui fare l'ingresso a mercato.
Fig. 1: Qui la rappresentazione di una candela che viene spesso definita come un forte segnale di ingresso long
Una candela con un body definito può sì identificare una forte determinazione dell'andamento nella direzione che i prezzi hanno mostrato; ma la verità è che questa non è un'indicazione immediata del fatto che sia il momento più corretto per entrare a mercato.
Infatti i mercati sono come gli esseri umani, decidono dopo aver avuto indecisioni, corrono dopo aver avuto un periodo di riposo.
Per vedere se in effetti un messaggio d'indecisione è un'informazione migliore rispetto ad una chiara decisione, cerchiamo di testare un sistema molto semplice, con diversi setup.
L'azione che intraprenderemo nel nostro sistema, su barre giornaliere, è di comprare al breakout del massimo di ieri e uscire dalla posizione in chiusura di mercato.
Il primo setup non avrà particolari condizioni, bensì acquisterà al breakout, indipendentemente da qualsiasi impostazione.
Nella figura sottostante potete vedere alcuni esempi di trade sul Future del Gold
Fig. 2: Esempi sul Future del Gold, i trade sono aperti al breakout del precedente massimo e chiusi a fine giornata
Possiamo testare questo sistema su un basket di strumenti:
- Future sul petrolio greggio
- Future sulla sterlina britannica
- Future sul Gold
- Future sul Gasolio
- Future sullo zucchero
- Future sul mais
- Future sul frumento
- Bund Future
- EuroFX Future
- Dax Future
- Future sul caffè
- Future sull'argento
- 10-anni T-Note
- Future sul dollaro australiano
- Future sullo Yen giapponese
- Future sul rame
- Future sul gas naturale
- 30-anni T-Bond
- Future sui semi di soia
I test sono eseguiti senza considerare lo slippage e le commissioni poiché lo scopo non è quello di costruire un sistema vincente, bensì confrontare il comportamento del mercato.
L'ingresso senza particolari vincoli si dimostra essere redditizio sulla maggior parte dei mercati, ma ve ne sono anche alcuni dovesi evidenziano delle perdite:
Fig. 3: L'argento si rivela essere lo strumento maggiormente performante per questo approccio, mentre il future sullo Yen giapponese è quello in cui si verificano delle perdite più alte
Ecco il performance report e l'Equity Line dell'insieme di tutti questi mercati:
Fig. 4: Performance report complessivo, vi sono guadagni ma il drawdown è certamente troppo alto e l`average trade di soli 14 USD è assolutamente non tradabile
Fig. 5: L'Equity Line non è molto bella
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Possiamo anche dare uno sguardo più dettagliato al report migliore e a quello peggiore:
Fig. 6: L'argento mostra profitti interessanti con questo semplice metodo
Fig. 7: La Equity Line non è ad ogni modo la migliore che si possa desiderare
Fig. 8. Lo Yen giapponese sta definitivamente perdendo con gli ingressi proposti
Fig. 9: Una pessima Equity Line testimonia ciò che abbiamo visto nel report
Ora andiamo alla nostra dimostrazione e consideriamo l'ipotesi per la quale potrebbe essere vero che le candele come quella mostrata nella Figura 1 indichino una tendenza; ma la nostra idea è che dopo un giorno simile non vi è rimasto molto nell`immediato, ciò significa che preferiremmo seguire il nostro breakout solo dopo giorni in cui viene mostrata indecisione, vale a dire, giorni in cui la distanza tra apertura e chiusura è molto inferiore rispetto a tutto il range.
Fig. 10: un giorno come questo mostra indecisione, i prezzi hanno aperto ad un determinato livello, oscillato in alto e in basso ma finito per chiudere non lontano dall'apertura
La prima configurazione che possiamo testare è quella di piazzare dei trade solo se la distanza tra l'apertura e la chiusura del giorno precedente è inferiore del 50% rispetto a tutto il range. Ecco i risultati sul gruppo di strumenti che abbiamo scelto per i nostri test:
Fig. 11: Operare solo dopo una giornata con indecisione mostra risultati molto migliori su tutti gli strumenti che stiamo testando
E qui vi sono il performance report e la Equity Curve
Fig. 12: il numero di scambi ridotto della metà ma i profitti sono più del doppio!
Fig. 13: anche l'Equity Line ha una forma molto migliore
I risultati sono piuttosto interessanti, per dimostrare che filtrare gli scambi con un pattern di indecisione migliora i risultati possiamo spingerci anche a dei livelli estremi dove la differenza tra apertura e la chiusura del giorno è meno del 25% del range, piazzando trade solo in questo caso.
Ecco il performance report e l'Equity Curve
Fig. 14: stiamo perdendo un terzo delle performance ma guardando all`average trade e drawdown notiamo un reale miglioramento nella qualità di questi risultati
Fig. 15: L'Equity Line mostra una crescita costante
Conclusioni
Una regola molto semplice che cerca di cavalcare un trend intraday porta a risultati positivi. I trend intraday che stiamo cercando sono in ogni caso più efficaci dopo giorni in cui il mercato ha mostrato indecisione, il filtrare operazioni che entrano a mercato solo dopo indecisione (misurando il rapporto tra il corpo e il range della candela) porta a risultati migliori e più solidi.
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