Analisi di Supporti/Resistenze e Forza mediante l’Analisi delle Opzioni per FtseMib e Dax

Vediamo l’Analisi legata al mercato delle Opzioni, che serve soprattutto per comprendere meglio cosa pensano i grossi Operatori in Opzioni sui Sottostanti per i prossimi giorni e per individuare potenziali livelli di Supporto/Resistenza considerati di rilievo dagli Opzionisti sull’Indice FtseMib e Dax.
 
Il Calcolo è basato principalmente su delle formule che partono dai dati dell’Open Interest per i vari Strike delle Opzioni sulle scadenze più vicine. Questo calcolo tiene anche conto della dinamica dei valori dell’Open Interest ed ha valenza soprattutto per i prossimi giorni, poiché le dinamiche di questi livelli non cambiano rapidamente a meno di forti ed inaspettati movimenti del sottostante.
 
I calcoli sono stati effettuati con i dati di chiusura del 3 settembre.
 
Vediamo l’Indice FtseMib che, al momento di calcolo, valeva circa 22177 (indicato dalla freccia in figura):
 

 
Le distanze fra gli strike sono di 500 punti .
 

 
Livelli di indifferenza: tra 21000 e 24000.
Particolari variazioni come Strike rispetto alla precedente rilevazione:
Put: diminuzione su strike 20000-20500-21000
Call:  aumento su strike 22500-23000-23500.
Rapporto Put/Call del grafico: 1,09 in diminuzione nell’ultima settimana ed intorno alla media.
L’interpretazione generale è che i Supporti vanno posti a 21000- le Resistenze sono forti da 24000.
Il segnale è in generale Neutrale, ma in deciso miglioramento.
 
 
Passiamo all’Indice Dax che, al momento di calcolo, valeva 10317 (indicato dalla freccia in figura):
 

 
Le distanze fra gli strike sono di 50 punti.
 

 
Sopra gli attuali livelli di Dax vi è un discreto numero di Put- ciò denota che il recente ribasso ha sorpreso per rapidità gli Opzionisti.
 
Livelli di indifferenza: tra 9500 e 11000
Particolari variazioni di Strike nell’ultima settimana:
Put: aumento su strike 9500-9000- diminuzione su strike sopra 10100-10000-9900
Call: aumento su strike da 10300-10600-11000.
Rapporto Put/Call del grafico: 1,69 in deciso calo nell’ultima settimana, ma un valore superiore alla media.
L’interpretazione generale è che i Supporti siano forti da 9500- le Resistenze sono consistenti da 11000, ma potrebbero abbassarsi.
Il segnale è nel complesso Neutrale.
 
Prossimi eventi:
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eugenio sartorelli
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